Знижка на основі опціона Delta: коефіцієнт знижки від 0 до 1 залежно від значення Delta застосовується до вартості кожного опціона OTM. Верхній ліміт: у кожному акаунті PM сукупна вартість чистого довгострокового опціону, що використовується для підтримки переказу, обмежена попередньо визначеним лімітом.

Знижка на основі BS Delta: до вартості кожного опціону OTM застосовується окремий коефіцієнт знижки від 0 до 1. Що меншим є абсолютне значення BS Delta опціону, то меншим буде значення коефіцієнта. Коефіцієнт встановлено на 0 для глибоких опціонів OTM, тобто глибокі опціони OTM взагалі не можуть використовуватися як застава для запозичень.

Поле Формули Поле API Капітал акаунта (USD) = ∑ усіх валют (капітал у валюті × ціна валюти в USD) totalEq Дельта (USD) = ∑ усіх валют {Abs [Currency balance + Perpetual futures delta (currency) + Expiry futures delta (currency) ] × Currency’s USD price} Зокрема: Безстрокова та строкова дельта з маржею в USDT = номінальна вартість контракту × кількість контрактів × множник контракту Дельта безстрокових і строкових ф'ючерсів з маржею в криптовалюті = номінальна вартість контракту × кількість контрактів

{макс (мін. оплата за дельту, мін. на abs дельти (дельта)), ціна маркування, множник контракту {Max (min per delta, min per delta abs(delta)), Mark price} Для шорт-позицій прослизання на контакт = макс.(мін. оплата за дельту, мін. оплата за дельту × abs(дельта)) * множник контакту. Візьмемо BTC для прикладу. Мін. оплата за дельту (мін. на дельту) = 0,02 Крок 2.

{Abs(USDT cash delta), abs(USD cash delta)}. Крок 3. Розрахуйте MR9 на основі рівнів. Розраховується за допомогою 3 обсягів хеджування в крос-валюті, розрахованих на кроці 2: [обсяг хеджування USDT-USD], [обсяг хеджування USDT-USDC], [обсяг хеджування USDC-USD], і індексні ціни для [USDT/USD], [USDC/USD] і [USDT/USDC]. Потім зверніться до різних рівнів у таблицях нижче, щоб визначити фактор MR9.